家庭资产配置中相关性阈值该如何设定？
相关性阈值是防“同涨同跌陷阱”的核心参数。
阈值设计方法
- 按资产簇建立相关性监控，而非全组合平均。
- 给核心资产对设上限区间。
- 同时监控极端行情下的尾部相关性。
触发动作
当相关性持续超阈值时，优先降低重叠暴露并补充低相关资产。
实务提醒
“持仓数量多”不等于“风险真正分散”。
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来源依据
慧客堂-播客文字稿/Vol.13 资产配置2025：变量的量变.docx慧客堂-播客文字稿/Vol.42下半年资产配置：盘点、警惕、关注和期待？内附热辣榜单！.docx【0】星球提问与回复汇整-20250926.docx
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注：本文仅作教育用途，不构成投资建议。